Den Abstand von Prozessen messen

Den Abstand von Prozessen messen

28.10.2011
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Spektraldichte eines lokalen und eines stationären Prozesses – hier am Beispiel der EKG-Daten eines neugeborenen Kindes (rechts). Wäre die Annahme der Stationarität erfüllt (links), dürfte die Fläche nicht in beide Richtungen variieren

Einen Meilenstein zur Beschreibung komplexer Prozesse – zum Beispiel beim Auf und Ab von Aktienkursen – haben Mathematiker der Ruhr-Universität Bochum erreicht. Forscher um Prof. Dr. Holger Dette (Stochastik) entwickelten ein neues Verfahren in der Spektralanalyse, mit dem sich eine klassische mathematische Modellannahme, die so genannte Stationarität, erstmals konkret messen und bestimmen lässt.

Verfahren für bessere statistische Modelle

Der Ansatz bietet zudem die Möglichkeit, statistische Tests zu konstruieren, die wesentlich besser und genauer sind als bisherige Methoden. Über ihre Ergebnisse berichten die Wissenschaftler in der renommierten Zeitschrift "Journal of the American Statistical Association". Ein aktuelles Beispiel für die Anwendung sind Aktienkurse, da fast alle ökonomischen Modelle und Prognosewerkzeuge an einer falschen Grundannahme "kränkeln". Die Forschungsarbeiten der RUB-Mathematiker im SFB 823 "Statistik nichtlinearer dynamischer Prozesse" sind stark durch die letzten Finanzkrisen motiviert.

Weitere Informationen
http://aktuell.ruhr-uni-bochum.de/pm2011/pm00347.html.de